Perevozchikov A.G., Maltseva A.A., Basangov Y.M.
Business value change forecasting within the mixed discrete-continuous model of jumps based on browning and poisson processes
Вид документа: Стаття періодики
Автор: Perevozchikov A.G., Maltseva A.A., Basangov Y.M. Вид автора: персона
Мова: Англійська Обсяг: Р. 453-466.
Шифр: 65 УДК: 330.4 ББК: 65в641
| Аннотацiя: | У статті розглянуто фундаментальні основи зростання і стійкості вартості бізнесу левериджових компаній. Наведено класифікацію останніх, за відомої фундаментальної умови теорії випадкових процесів, залежно від виконання якої отримуємо безперервну вінерівську (у певному сенсі - єдину) модель зростання, дискретно-неперервну (як найбільш адекватну) і кусково-постійну пуассонівську (суто дискретну). |
Є складовою частиною документа: Актуальні проблеми економіки
| | Паралельна назва: | Прогнозування зміни ціни бізнесу в рамках змішаної дискретно-неперервної моделі на базі стрибків броунівського і пуассонівського процесів |
| | Назва головного документа: | Актуальні проблеми економіки |
| | Дата видання головного документа: | 2015 |
| | Номер частини головного документа: | № 3 |
Теми документа
|
